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Abstrakt
Das Modell der Konstruktion realer Daten mithilfe der fraktionalen Brownschen Bewegung
Valeria Bondarenko und Victor Bondarenko
In diesem Artikel untersuchen wir die Eigenschaften der fraktionalen Brownschen Bewegung als Grundprozess stochastischer Zeitreihenmodelle. Es wird eine neue Methode zur Schätzung des Hurst-Exponenten dargelegt. Stochastisches Modell, das eine Zeitreihenanalyse in Form von in fraktionale Brownsche Bewegung umgewandelten Inkrementen darstellt. Eine Methode zur Überprüfung der Angemessenheit der vorgeschlagenen Modelle. Die Forschungsergebnisse werden in Software zur Simulation und Analyse zeitlicher Daten implementiert.
Haftungsausschluss: Dieser Abstract wurde mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz übersetzt und wurde noch nicht überprüft oder verifiziert.