Laxman Tandan
In diesem Artikel soll anhand ökonometrischer Zeitreihentools die Beziehung zwischen Importen, Exporten, Investitionen (Kapital) und Wirtschaftswachstum zwischen 1974/75 und 2019/20 n. Chr. untersucht werden. Die Stationarität aller Variablen wurde untersucht, um die Integrationsreihenfolge zu bestimmen. Dazu wurden ADF- und PP-Tests angewendet. Die Variablen erwiesen sich zunächst als stationär. Der Johensen-Kointegrationstest, das Vektorfehlermodell (VECM), der Wald-Test und der Granger-Kausalitätstest (GC-Test) wurden verwendet, um die Beziehung zwischen den Variablen aufzuzeigen. Außerdem wurden Diagnosetools für Residuen (serieller LM-Test, Heteroskedastizitätstest und Normalverteilungstest) getestet, um die Schätzung fehlerfrei zu machen. Die Studie hat gezeigt, dass zwischen Investitionen, Exporten und BIP ein kurzfristiger und langfristiger Zusammenhang besteht, nicht jedoch zwischen Importen.