Internationale Zeitschrift für Rechnungslegungsforschung

Abstrakt

Nichtlineare Beziehungen zwischen makroökonomischen Indikatorenschocks und Inflationsrate in der sudanesischen Wirtschaft 1970–2019: Beweiskombination zwischen NARDL-Modell und SVAR-Ansatz

Hassan Tawakol A. Fadol

Dieses Dokument integriert das NARDL-Modell und den SVAR-Ansatz, um die asymmetrischen Auswirkungen und nichtlinearen Beziehungen von Schocks makroökonomischer Indikatoren auf die Inflationsrate in der sudanesischen Wirtschaft langfristig und kurzfristig zu analysieren. Wir zeigen, dass die Nachfrageschocks des Ölpreises sowohl kurzfristig als auch langfristig erhebliche Auswirkungen auf den chinesischen Aktienmarkt haben, der Angebotsschock jedoch eine Ausnahme darstellt. Was die asymmetrische Natur betrifft, gibt es keine Hinweise auf asymmetrische Auswirkungen, wenn es um den Angebotsschock und den ölspezifischen Nachfrageschock am Aktienmarkt geht, und nur der aggregierte Nachfrageschock hat kurzfristig asymmetrische Auswirkungen. Die Ergebnisse des NARDL-Modells bestätigen das Vorhandensein einer langfristigen Gleichgewichtsbeziehung zwischen der Inflationsrate und den Schocks makroökonomischer Indikatoren. Unsere Erkenntnisse tendieren dazu, zu suggerieren, dass die langfristige Beziehung asymmetrisch ist, während die Hinweise für einen asymmetrischen kurzfristigen Kompromiss zwischen den Variablen sprechen.