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Abstrakt
Gekoppeltes stochastisches Chaos und multifraktale Turbulenzen in einem künstlichen Finanzmarkt
organisierte Kritikalität; Koevolutionäre Modelle*
Es wird ein stochastisches Chaosmodell der adaptiven Finanzspekulationsdynamik vorgestellt, das mehrere Schlüsselmerkmale tatsächlicher Finanzturbulenzen erfasst, darunter Potenzgesetz-Skalierung in der Verteilung der quadrierten logarithmischen Renditen, 1/f-Spektralsignaturen und multifraktale Skalierung. Das Modell wird auf einen künstlichen Finanzmarkt mit mehreren Vermögenswerten erweitert, was zu einem gekoppelten stochastischen Chaosmodell der Finanzspekulationsdynamik führt, das Hinweise auf makroskopische Finanzturbulenzen mit übermäßiger Kurtosis, Potenzgesetz-Signaturen, multifraktaler Skalierung auf der Mittelfeldebene sowie einer Beziehung zwischen dynamischer Synchronisierung und Finanzvolatilitätsdynamik zeigt. Die Auswirkungen auf die Finanztheorie und die Anwendung gekoppelter stochastischer Chaosmodelle zur Modellierung komplexer koevolutionärer Finanzdynamiken werden behandelt.